不況相場を乗り切る株式投資　賢明なる投資家を再び目指すため準備中

7月3日の日経225先物歩み値大口約定(200枚以上)

前場はほぼイーブン、後場は2時半前まではだらだらでしたが、徐々に買われ、ロスタイムに怒濤の買いが入り、ほぼ高値引けで終了しました。後場の大口買いの状況を見ると、月曜日は上昇トレンドで展開するのではないかと妄想しますが、どうなりますでしょうか。

前場
時刻 出来高 約定値
901 -3464 9730
902 -200 9720
902 247 9720
905 -200 9700
905 -200 9700
906 -250 9690
915 325 9710
917 -321 9710
919 205 9710
922 242 9700
928 -250 9710
933 -200 9710
958 412 9710
958 483 9720
959 300 9730
1002 300 9750
1007 272 9770
1012 -251 9770
1012 -400 9760
1012 -400 9760
1022 211 9760
1025 232 9770
1052 200 9780
1053 -200 9780
1100 -464 9770

前場合計(寄り・引けを含まず)
Long250枚以上 6
Short250枚以上 6
Long500枚以上 0
Short500枚以上 0
Long750枚以上 0
Short750枚以上 0

後場
時刻 出来高 約定値
1230 590 9790
1233 -367 9780
1248 -200 9740
1306 319 9740
1314 404 9750
1319 -421 9750
1338 244 9760
1341 346 9770
1357 -200 9780
1426 376 9780
1426 672 9790
1426 468 9800
1428 -342 9810
1428 -500 9800
1432 -495 9810
1450 -250 9800
1503 213 9810
1505 500 9820
1507 316 9830
1508 300 9830
1508 355 9840
1508 400 9840
1509 281 9840
1510 2025 9840

後場合計(寄り・引けを含まず)
Long250枚以上 12
Short250枚以上 6
Long500枚以上 2
Short500枚以上 1
Long750枚以上 0
Short750枚以上 0




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東京証券取引所より6月第4週分の投資部門別株式売買状況が発表されました。

6月第4週は、外国人と個人が共に売り越しになっています。外国人、個人が共に売り越しなのは3月の第4週以来です。一方、信託銀行が4週ぶりに買い越しです。3月第4週も信託銀行は買い越していますので、2四半期連続で四半期末、外国人と個人売り、信託銀行は買いの売買動向となっています。

先週の木曜日は年金がやっぱり無理矢理買い上げてた？
先週の木曜日の上昇がかなり無理矢理っぽい印象があったので、年金が買い上げてんじゃないの？と妄想しましたが、売買状況を見ると信託銀行が大幅買い越しとなっており、妄想に沿った結果となりました。もちろん、信託銀行が大幅買い越しに買い越したからといって、それが年金買いかどうかはわかりませんし、木曜日に買い越したかどうかもわかりませんので何とも言えませんが、何はともあれ、四半期の最終週、特に木曜日は注意をしておいて損することはないかもしれませんね。

先週の言及部分

今日の株価の上昇は、円安の支援材料があったとはいえ、個人的にはなにか無理矢理感があったように感じました。多くの企業の四半期末ですから6月末まではできれば高くあって欲しいところ、どうも年金買いが発動していたのではないかと妄想してしまいます。今週の売買動向がどうなっているか来週の発表を待ちたいと思います。

先週の記事のリンク
http://overcomerecession.blog94.fc2.com/blog-entry-305.html

東証1部・6月第4週分　
外国人 -97,570,174 (2週連続売り越し)
個人 -39,132,320 (売り越し転換、2週ぶり)
投資信託　-14,909,794 (7週連続売り越し)
事業法人　-23,735,254 (売り越し転換、2週ぶり）
その他法人等　+27,171,866 (7週連続買い越し)
生保・損保　+5,456,132 (買い越し転換、9週ぶり)
都銀・地銀等　-4,657,875 (14週連続売り越し)
信託銀行　+77,328,823 (買い越し転換、4週ぶり)
その他金融機関　-4,377,719 (売り越し転換、2週ぶり)
証券会社　+5,841,924 (2週連続買い越し)

資料：東京証券取引所

投資部門別株式売買状況
主体別売買差額グラフ/主体別売買差額＋日経平均グラフ/主体別売買別グラフ
※売買別グラフは見にくくなってきたので売買額の大きい4主体だけにしました。

前週の投資部門別株式売買状況はこちらです。


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怪しげな有料情報サイトの勧誘みたいなタイトルになってますが、先日、日経225先物のデイトレ用の売買シグナルをに思いつきました。思いついたシグナルで当日の値動きを後追いで2、3日シミュレーションしてみました。思ったより有効に機能していましたので、今度はリアルタイムで検証してみることにしました。

検証ルール
・売買サインは日経225先物ラージを利用。
・売買シュミレーションは日経225先物ミニを利用。
・売買は、サインが出た時点で成り行きで売買したことにする。
・ポジションを持っている場合の売買は、サインが出た時点で、持っているポジを成り行き決済すると同時に、新規ポジを建てるために成り行き売買を行うことにする。
・損切りラインはラージの値動きを利用。売買サインの価格から、通常はラージ±50円。予備サインが出ている場合はラージ±30円とし、その価格に達したら成り行き決済したことにする。

後場
時刻/建値(決済値)　随時更新
12.33 9775S　損切りライン：通常9830、予備サイン出現時9810

13.14　9755C&L　損切りライン：通常9700、予備サイン出現時9720
合計+20円(+20円)

14.28　9800C&S　損切りライン：通常9850、予備サイン出現時9830
合計65円(+45円)

15.05　9820LC　予備サインが出ていましたので、ラージが9830にタッチした時点で損切りしました。
合計45円(-20円)

まとめ
結果的にプラスになりましたが、14時台に利確＆ショートをせずにそのままのポジでいれば、3倍の利益になっていました。2時の売りサインが出ないように調整する必要があります。また、このシグナルは出来高に依存しており、今日以下のの出来高ですとシグナルが機能しない可能性がありますので、データをもっと蓄積して修正する必要があると感じました。


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新設住宅着工戸数
62,805件　前年同月比-30.8%

前年同月比ベースで6ヶ月連続の減少です。改正建築基準法施行された07年の最低値を再び割っています。経済状況を考えると、今後についても厳しい状況が続きそうですね。最近は、米国の不動産の方に関心が行きがちでしたが、この数字を見ると、日本の不動産も米国に劣らず悪い状況のようですね。

マンション着工戸数
6,130件 前年同月比-60.3 %

前年同月比ベースで5ヶ月連続の減少です。件数ベースでも8ヶ月連続減少です。2年前の改正建築基準法施行により大幅に着工が減り、その目詰まりを起こした分、去年一気にはき出した直後、絶妙のタイミングで世界大不況ですから、マンションディベロッパーはたまったものではありませんね。着工戸数はともかく、販売件数の回復が認められないようだと、売上に対して負債額が過大なところは今後注意が必要になってくるかもしれませんね。

新設住宅着工戸数/マンション着工戸数グラフ・04年からのの推移
資料：国土交通省

前月の新設住宅・マンション着工戸数はこちらです。


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5月の鉱工業指数が発表されました。前月比ベースで生産、出荷、在庫の各指数が改善しています。これで3指数とも3ヶ月連続の改善です。在庫率は若干ですが悪化しました。また、4月の設備稼働率は今年1月の水準まで大幅に改善です。

製造工業生産予測調査は、6月が3.1、7月が0.9となっています。6月の予測調査は前月の2.7から上方修正されています。

生産指数の上昇に寄与した品目は普通乗用車、携帯電話、駆動伝導・操縦装置部品になっています。ただ、普通乗用車はエコカー減税の影響があると思われますし、携帯電話も4月があまりにも悪すぎたため、その反動によるものだと思います。品目別の指数全体を見ても、まちまちといった感じで明確な改善とうい形にはなっていないような気がします。

与謝野財務・金融・経済財政担当大臣が1-3月期が底とおっしゃっています。麻生総理はG8に関する発言の中で、積極的財政出動したことにより鉱工業生産が早期に回復にしたという趣旨のことをおしゃっているようです。財政出動により景気の底割れは防げたとは思いますが、それが景気回復まで至るかどうかは疑問が残ります。一方で与謝野さんは長期金利の上昇を懸念していますので、今後どこまで大規模な財政出動を続けていけるのかも不透明です。よって、1-3月期が底という判断はまだちょっと早いではないかと個人的に思います。また、1-3月期が底になったとしても、V次回復に向かうのではなく、底練りする可能性も十分あり得るのではないかと思います。

鉱工業指数
生産 79.2
出荷 78.7
在庫 96.5
在庫率 143.1

鉱工業指数前月比
生産 5.9%
出荷 4.5%
在庫 -0.6%
在庫率 0.1%

鉱工業指数前年同月比
生産 -27.5%
出荷 -28.3%
在庫 -8.4%
在庫率 39.6%

前年同月比で見ると、生産、出荷がまだ-30%近くの低下が続いています。

鉱工業指数/前月比
資料：経済産業省

前月の鉱工業生産指数はこちらです。


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